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在市场波动加剧与地缘风险升温的背景下,散户情绪出现明显转弱 。CitadelSecurities策略师认为,这一变化或预示美股短期内存在反弹契机。
智通财经APP获悉 ,该机构数据显示,素以“逢低买入”著称的散户投资者上周在其平台上转为净卖出美国股票及期权,这是自2020年1月以来仅出现过18次的罕见现象。此次转向发生在股市连续波动之后 ,背后主要受到油价飙升及中东冲突升级的影响 。
CitadelSecurities股票及衍生品策略主管ScottRubner指出,目前已观察到散户在现货与期权市场中出现“早期投降 ”迹象,散户不再是市场单向的买盘来源。
尽管这一变化意味着短期情绪趋于悲观 ,历史经验显示,类似阶段往往对应更强的后续市场表现。数据显示,在过去类似信号出现后的两个月内 ,标普500指数约82%的时间实现上涨,平均涨幅约为4.1% 。
从资金流来看,散户虽然在3月整体仍为净买入,参与度明显下降。数据显示 ,3月净买入力度较前一个月下滑约55%,较1月高点更是下降约70%。
这一变化与市场环境密切相关 。3月标普500指数累计下跌约5%,而能源价格大幅上涨进一步加剧通胀担忧。布伦特原油今年以来已上涨约80% ,对风险资产形成持续压制。
与此同时,散户在期权市场的行为也趋于防御 。尽管整体交易量仍处高位,资金流开始偏向卖出 ,并增加对下行风险的对冲需求。数据显示,这是自去年11月以来,散户期权交易首次出现明显的看空倾向。
机构投资者方面 ,防御性配置也在增强,但调整较早启动。Rubner指出,部分系统化策略当前仓位仍低于波动率所对应的合理水平 ,一旦市场企稳,可能带来新的增量买盘 。
此外,长期资金也出现回流迹象,尤其是在大型科技股领域 ,部分投资者开始通过期权策略重新布局,显示出“逢低买入”情绪有所恢复。
从季节性角度来看,4月通常是市场风格切换的阶段。随着税收相关资金流影响减弱 ,市场关注点将逐步转向二季度财报及潜在IPO活动,这也可能为股市提供新的支撑动力 。
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